Оценка несмещенная

Отклонение среднее квадратическое (стандартное) — Понятие 7 Отношение корреляционное 126 Оценка несмещенная 18 [c.227]

Из двух возможных оценок ах и аг одной и той же величины а считается, что-оценка более надежная, чем аз, если (предполагая, что оценки несмещенные 50 (сГ ) < 50 (сГа) (А 1.16). [c.341]

М М используется в сочетании с численным методом, т.к. выражение известных параметров через моменты обычно требует численного решения системы уравнений. При гладкости отображения (а,,...,а )—>(0,,...,0 ) оценки ММ - состоятельные, асимптотические несмещенные, асимптотические нормальные. [c.42]

Оценка должна быть несмещенной. Несмещенной оценкой называется такая оценка, математическое ожидание [c.57]

С учетом поправки (3.8) несмещенная оценка истинного ранга определяется по формуле Л,- = Л (1 — Г ) + [c.98]

Оценка параметра 0 называется несмещенной, если ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру, т. е. [c.124]

В планах [Л , R, г], [N, М, г] и [N, М, г ] имеет место простейший поток отказов, в которых случайной величиной является суммарная наработка, имеющая гамма-распределение. При этих планах несмещенные оценки для г > 1 неприменимы для случая / = . В табл. 6 для этого случая приведены специальные оценки, равные обратной величине от наработки. [c.131]

Среднее значение обладает той особенностью, что при любом объеме выборки его математическое ожидание равно математическому ожиданию исследуемого закона распределения. Оценки, которые обладают таким свойством, называются несмещенными. [c.263]

Отметим широко известный из математической статистики факт, что несмещенной оценкой для выборочной дисперсии является [c.263]

Несмещенная оценка среднего числа отказов для этих объектов [c.266]

Величина с/,,, полученная в результате последовательных вычислений, позволяет найти несмещенную оценку вероятности безотказной работы испытываемого вида оборудования по формуле [c.267]

Одна из простых эвристических процедур - процедура Ллойда-Липова - заключается в следующем. Пусть в процессе испытаний п типов элементов было проведено п,- испытаний элементов i-ro типа, причем наблюдалось d,- отказов. Для последовательной системы можно по обычной формуле вычислить несмещенную оценку вероятности безотказной работы [c.273]

Так как выборочная медиана х является при симметричном распределении признака качества х несмещенной оценкой для [c.71]

Несмещенными оценками неизвестной величины считаются такие оценки, математические ожидания которых равны математическому ожиданию соответствующей им неизвестной величины. [c.196]

Л<2с — несмещенная оценка по х для незамеченного брака X в принятой партии (в шт.) для изделий и параметров, не допускающих рассортировки дефектных партий [c.198]

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ ПОДСЧЕТА НЕСМЕЩЕННЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ ВЫБОРОЧНОЙ ПРИЕМКИ [c.199]

При строгом соблюдении порядка выборочного приемочного контроля пользование несмещенными оценками дает наиболее точные осведомительные результаты, что позволяет ужесточать или несколько ослаблять распорядок контроля и находить наиболее экономичный и надежный вариант контроля. [c.200]

Параллельная рассортировка принятых партий показала наличие в них фактического количества 160 бракованных деталей (или Р , =0,20 /о). Это показывает, что несмещенные оценки при достаточно большом числе партий дают весьма близкие к достоверности результаты. [c.202]

Таким образом, имеем две несмещенные оценки для а С и S. [c.46]

В качестве оценки положения объекта (т. е. положения его центра) на интервале времени, когда задействована определенная база А),, естественно принять центр тяжести (xf , г/ ) соответствующего основного множества. В предположении о равномерности распределения вектора эта оценка является несмещенной (т.е. ее среднее значение совпадает со средним значением оцениваемой величины), а ее дисперсия [c.45]

В том случае, если уровни факторов фиксированы (модель I), средний квадрат si (К) является несмещенной оценкой величины поа (У, + Оош Y), т. е. [c.74]

В случае модели П(уровни факторов случайны) величины Л,- являются случайной выборкой из некоторой их совокупности с нормальным распределением. Как и в предыдущем случае Si(K) является несмещенной оценкой no Y) + (К). [c.74]

Разделив суммы квадратов на соответствующие им степени свободы, получим средние квадраты, которые будут несмещенными оценками неизвестных дисперсий. [c.79]

Оценки, определяемые по формулам (164) и (165), являются оценками максимального правдоподобия, т. е. они являются несмещенными, состоятельными и эффективными. Так как результат каждого наблюдения является случайной величиной, то и получаемые при этом оценки X и 5 (X) также являются случайными величинами. Точность их определения может быть оценена дисперсиями D-X, и (или [c.334]

Эмпирические характеристики ж и при вычислении их по формулам (7.1)—(7.2) являются так называемыми состоятельными и несмещенными оценками величин X и а . Первое название означает, что при увеличении числа наблюдений (при я ->оо) X я si стремятся по вероятности к X и сг . Второе название означает, что эти оценки не имеют систематических ошибок или, что то же, что средние значения (математические ожидания) эмпирических характеристик равны соответственным теоретическим характеристикам X и al, т. е. первые величины при не- [c.213]

Согласно работе [70], в таком случае наилучшими среднеквадратическими, состоятельными и несмещенными оценками коэффициентов (Ь, т) линейной регулярной составляющей погрешности будут оценки, найденные по методу наименьших квадратов, т. е. такие Ь я т, которые минимизируют соотношение [c.517]

Оценка параметра 0. Отношение числа испытаний, в которых наблюдалось событие, к общему числу испытаний является несмещенной оценкой максимального правдоподобия 0 например оценка доли дефектных изделий [c.135]

Оценка параметра 9. Несмещенной оценкой 0 служит 0 = [c.140]

Вй — вектор коэффициентов регрессии модели, получаемой по результатам эксперимента. Так как результаты испытаний м = 1, — случайные величины, то коэффициенты регрессии В являются оценками истинных параметров р. Оценки В должны удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к оценкам (несмещенности, состоятельности и эффективности [63]) [c.12]

При очень большом числе опытов f и s будут с большой вероятностью весьма близки к m и сг (оценки, обладающие такими свойствами, называются состоятельными). Кроме того, желательно, чтобы, пользуясь величинами х вместо /п и s вместо а, мы не делали систематических ошибок в сторону завышения или занижения (такие оценки называются несмеш,енными). Наконец, выбранные несмещенные оценки должны обладать по сравнению с другими оценками минимальным средним квадратическим отклонением. Оценки, обладающие таким свойством, называются эффективными. В связи с этим Гаусс предложил метод наименьших квадратов (точнее, минимума суммы квадратических ошибок). Следуя Гауссу, определим vi = xi—т и обозначим квадратными скобками сумму по i от 1 до п, например [c.15]

Одним из известных способов учета информации об усеченных испытаниях является процедура Каплана-Майера. Мы опишем другую процедуру - процедуру Ушакова-Павлова [78, 131], кото )ая дает близкие результаты, но при этом и строго несмещенные оценки. Покажем, как можно учитьшать информацию о 0,- при вычислении точечной оценки вероятности безотказной работы за фиксированное время [c.266]

Для приемки изделий путем разрушающих испытаний или в некоторых других -случаях, когда дефектные партии отвергаются без рассортировки надобность в графах 5, 9, 10, 11 отпадавт, й графе 12 указываются несмещенные оценки в графе 13 — оценки отклонений 2 . [c.199]

Показатели надежности изделия не могут быть измерены непосредственно. Показатели, полученные но статистическим данным, являются величинами случайными. Поэтому возникает необходимость на основании значений, которые принимают случайные величины, найти статистические оценки некоторых параметров. Оценки должны обладать определенными свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности. Указанными свойствами обладают средние арифметические величины. Рассмотрим формулы для определения некоторых из показателей надежности [89]. [c.64]

Иа выражения (7) следует,что оценка (5) является несыещенной оценкой средней теоретической погрешности Е В случав f f (i - /,2,. ..,п) оценка (5) дает несмещенную оценку относительной теоретической аогреошости . Выражение (9) показывает, что оценка дисперсии (б) сильно смещена по отношении к средней дисперсии J. Даже е случае = f -,ej - i /,2,.,.,п) [c.80]

В ряде случаев оценка (3) практически является несмещенной, в остальных случаязс смещение идет в запас надежности. Сказанное вы- [c.83]

Оценки 1—4 для функции р = F x) удобны в практической работе, так как не требуют каких-либо таблиц. Для оценки 5 необходимо использование таблиц неполной бета-функции, имеющихся в [4], [5]. Оценка 6 является несмещенной для параметров масштаба и положения. К сожалению, таблицы для M yj имеются только для небольщой группы распределений (экспоненциального, нормального, гамма-распределения и в ограниченном диапазоне для закона Гумбеля типа I). Оценка 7, предложенная Бломом [6], представляет собой усовершенствованный вариант оценки 3 и обладает многими полезными статистическими свойствами она почти несмещенная и имеет минимальную среднеквадратическую ошибку. В модифицированном варианте оценки Блома а, и р,- не зависят от п и i. В последнем случае оценка 7 превращается в оценку 1 при а = О, р, = I в оценку 2 — при а,- = Р = 1/2 в оценку 3 — при а, = Р = О и в оценку 4 — при aj = Pi = 1. [c.64]

Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...