Дисперсия случайной величины

Дисперсией случайной величины называют среднее значение или математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее среднего значения [c.115]

Через функцию Н (t) можно выразить все другие характеристики процесса восстановления. Так, дисперсия случайной величины v(i) определяется [c.25]

Дисперсия произведения постоянной величины С и случайной величины х равна произведению квадрата постоянной величины па дисперсию случайной величины [c.290]

Дисперсия случайной величины z, являющейся линейной функцией z = Ах + С случайной величины X, где А и С — постоянные, равна [c.290]

Дисперсия случайной величины Z = f X] , Х ,. . ., Х ), являющейся нелинейной функцией нескольких взаимно независимых случайных аргументов допускающей линеаризацию, вычисляется по формуле [c.59]

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины х , подчиняющейся релеевскому распределению (11.43), равны соответственно [c.394]

Из формулы (11.103) следует, что плотность вероятности k) определяется тремя параметрами а, а, и т . Математическое ожидание и дисперсия случайной величины подчиняющей закону распределения (11.103), вычисляются по формулам [c.406]

Дисперсия случайной величины у постоянна для всех а и обозначается через ау- [c.201]

Дисперсия случайной величины h, учитывая условия (16) и (17), может быть получена из выражения [c.264]

При этом необходимо иметь в виду, что приведенные соотношения справедливы лишь для случая, если случайный процесс является стационарным и эргодическим. Напомним, что основными признаками стационарности является постоянство во времени математического ожидания и дисперсии случайной величины, при этом корреляционная функция зависит лишь от одной переменной . Допущение о стационарности и эргодичности общепринято в статистических исследованиях различных физических процессов, что допускает применение относительно простого математического аппарата. [c.7]

Z)(Xj)] дисперсия разности двух независимых величин равна сумме их дисперсий ( i—= ( i)+ (. 2)] если все значения случайной величины увеличить (уменьшить) на одно и то же число, то дисперсия не изменится [Z)(X ) =D(Z)] дисперсия случайной величины равна разности между математическим ожиданием ее квадрата и квадратом ее математического ожидания [Dx=M Xy—М Х). [c.12]

Корреляционная матрица симметрична Кц = Кц), поэтому обычно заполняют лишь половину (верхнюю часть) матрицы по главной диагонали располагают Ku = D X ) —дисперсии случайных величин Xi (i = l, 2, [c.38]

Первый центральный момент распределения равен нулю. Второй центральный момент представляет дисперсию случайной величины [c.8]

Параметры а и нормального распределения (1.24) представляют собой соответственно математическое ожидание н дисперсию случайной величины. Оценка параметра а совпадает с величиной х(й=х), ее вычисляют по формуле (2.4) или (2.14). Аналогичное соотношение имеет место между оценкой параметра о и статистикой 5 (о = 5 ), которую вычисляют ПО формуле (2.8) или (2.16). [c.24]

Параметры а н логарифмически нормального распределения (1.36) являются соответственно математическим ожиданием и дисперсией случайной величины Г = )g X. Поэтому оценка параметра Пу совпадает с величиной у ау= у), ее вычисляют по формуле (2.4) или (2.14) с заменой в указанных формулах величины х на у1. Такое же соотношение имеет место между оценкой параметра и статистикой [c.24]

При логарифмически нормальном распределении величины X рассмотренные в данном разделе процедуры проверки гипотез относительно дисперсии могут быть в полной мере использованы применительно к дисперсии случайной величины У = = lg X. [c.58]

В качестве оценки условной дисперсии случайной величины У, когда имеется [c.130]

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины А , условно рассматриваемой как скалярная, имеют вид [c.170]

По мере возрастания k дисперсия случайных величин д, и должна стремиться к нулю (процессы с конечной энергией), так как иначе ряд (25.50) не будет сходящимся, а энергия процесса будет бесконечной. Из равенства (25.46) следует, что наибольшее значение коэффициент корреляции имеет при т = 0 К>с (0) > [c.178]

Дисперсия случайной величины. Для теоретического анализа часто оказывается удобным понятие дисперсии случайной величины х [c.204]

Дисперсия случайной величины X (среднеквадратичное отклонение значений случайной величины X относительно своего среднего значения MX) [c.130]

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 2 [c.137]

Распределение применяется, в частности, для построения доверительных интервалов дисперсии случайной величины, при получении оценок дисперсии и т.д. [c.115]

Преимущество этой простейшей модели -явная зависимость вероятности безотказной работы F от математических ожиданий и дисперсий случайных величин, входящих в модель. Нетрудно также учесть корреляцию между г и S. [c.46]

Если шумовые фотоэлектроны разделяются светоделительной оптикой в -среднем поровну между двумя счетчиками, то математическое ожидание и дисперсия случайной величины Z на выходе блока вычисления разности числа фотоэлектронов соответственно [c.138]

Случайная величина = А"-Wjjr называется центрированной. Дисперсией случайной величины X называется математическое ожидание квадрата соответствующей центрированной случайной величины [9] [c.103]

XVII. Дисперсия произведения неслучайной постоянной величины С и случайной величины X равна произведению квадрата неслучайной величины на дисперсию случайной величины [c.56]

Расчетные формулы для средних значений и дисперсий случайных величин T(ta), tnplta) И t-p(t), полученные из (2.2.43), (2.2.45), (2.2.49), (2.2.39), (2.2.41) и (2.2.46) приведены в табл. 2.3.3. [c.43]

Дисперсией случайной величины X называется математиче ское ожидание квадрата соответствующей центрированной aiy> [c.11]

Iпараметр X > 0 однозначно определяет математическое ожидание и дисперсию случайной величины X, [c.13]

При оценке параметров уравнения линии регрессии учитывают возможность изменения условной дисперсии случайной величины У с изменением уровня неслучайной величины. Предполагается, что условная дисперсия (5.39) величины У, соответствующая данному значению х, обратно пропоршюнальна функции ш (х) [c.131]

Характеристикой рассеяния случайной величи- Здесь и ниже интеграл понимается в смысле главны около ее математического ожидания служит ного значения по Коши, т.е. дисперсия случайной величины. Дисперсия оп- i [c.114]

Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...