Полные и условные математический ожидания

Полные и условные математические ожидания. [c.66]

ПОЛНЫЕ и УСЛОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ 69 [c.69]

Полные и условные математические ожидания двух независимых статистических величин. [c.69]

В случае взаимной независимости статистических величин, полные и условные математические ожидания оказываются равными между собою. [c.69]

Из теоремы о математическом. ожидании произведения статистических величин можно вывести соотношения между полными и условными математическими ожиданиями статистических величин. [c.73]

Соотношения между полными и условными математическими ожиданиями в случае двух статистических величин. [c.74]

Известно, что полную информацию о случайном процессе можно почерпнуть из п-мерного закона распределения вероятностей амплитуд (при достаточно большом п). Знание двумерных законов распределения позволяет оценить такие аспекты случайных процессов, как условные законы распределения, условные математические ожидания, условные дисперсии и т. д., в том числе корреляционные и спектральные функции [1, 2]. [c.38]

Вопрос существования несмещенных оценок параметров распределения и функций от параметров распределения для стандартных выборок ( 20 = S 1 ) и методов получения таких оценок исследован основательно. Если семейство распределений (гипотеза) Р е Р допускает необходимую и достаточную статистику, которая не является тривиальной достаточной статистикой, то несмещенная оценка минимального риска (с минимальной дисперсией) должна быть функцией минимальных достаточных статистик. Если существует полная достаточная статистика, то всякая функция от нее является равномерно наи-лучшей несмещенной оценкой своего математического ожидания. В этом случае для получения несмещенной оценки с минимальной дисперсией можно начать с любой несмещенной оценки и взять ее условное математическое ожидание относительно достаточной статистики. [c.501]

Соотношения между полными и условными центральными математическими ожиданиями. [c.99]

Рассмотрим теперь соотношения между полными и условными центральными математическими ожиданиями. [c.99]

Найдем теперь выражения полных центральных математических ожиданий произведения двух и трех статистических величин при помощи условных математических ожиданий. [c.102]

Лдя стохастических объектов постановка задачи построения математической модели базируется в основном на числовых характеристиках случайных функций математических ожиданиях, дисперсиях, корреляционных функциях. Для некоторых технологических процессов массового производства, входные и выходные переменные которых могут приниматься как случайные величины, необходимо иметь полные характеристики объекта Такой характеристикой является условная плотность распределения выходной переменной Y t) относительно входной переменной X (s) [c.324]

Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...