Ковариация

Величину х.ху = М[у х—М(х))] называют ковариацией между хну. Она служит мерой взаимной связи между случайными величинами а и Ь. [c.301]

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ величин х v у обычно обозначают буквой р, его значение равно частному от деления ковариации х 1л у на произведение их стандартных отклонений [c.23]

В среднем оценка лежит немного ниже истинного значения ковариации. Смещение устраняют, умножая /и на поправочный коэффициент — таким образом, выборочную диспер-л-1 [c.23]

Для вычисления выборочного коэффициента корреляции р необходимо разделить выборочную ковариацию на произведение выборочных стандартных отклонений. Таким образом, г = (выборочная ковариация)/(у 5 ,). [c.24]

КОВАРИАЦИЯ случайных величин и 7 с корреляционный момент)- число, равное , где 77° М - символ математического ожидания. Обозначается ov( ,Tj). Определяется только для величин ,77, имеющих конечные дисперсии. Число [c.25]

Д/, ) - ковариация к-то и /-го измерения в момент t.. [c.81]

Случайные величины /, предполагаются независимыми друг от друга и от количества факторов Уравнение (5) нельзя проверить непосредственно, поскольку р переменных А, - выражены в нем через р + К (К - точно заданное количество факторов) ненаблюдаемых переменных. Но это уравнение заключает в себе гипотезу о ковариациях и дисперсиях которую можно проверить. [c.110]

Распределение вектора X также гауссово, Рг(х, О, X ), но матрица ковариаций обратна матрице исходного распределения х. Таким образом, [c.223]

В теории вероятности ковариацией двух случайных величин хиу называется [c.159]

Коэффициент корреляции р (х, у) связан с ковариацией выражением вида [c.159]

Обычно рассматривают безразмерную ковариацию [c.55]

Особенно большое практическое значение имеет смешанный центральный момент второго порядка (k = 1 I = I) двух случайных величин X яУ, называемый также корреляционным моментом (или ковариацией) величин X и К, обозначаемый XF) или jAn и вычисляемый по следуюш,им формулам [c.165]

Одной из основных характеристик случайной функции является ее корреляционная (автокорреляционная) функция, равная корреляционному моменту (ковариации) случайных величин X ( ) и X (f) при фиксированных для каждой данной пары значениях аргумента t п f случайной функции X (t). Корреляционная функция является функцией двух независимых переменных tut [c.196]

В случае, когда случайные коэффициенты Vi канонического разложения (6.52) коррелированы, ковариация Кц величин Vi Vj (iW= /) не равна нулю и формулы (6.53) и (6.54) примут вид [c.208]

Определение. Ковариацией двух случайных величин X, и Х2 называют величину [c.127]

Сумма значений шестого столбца определит ковариацию д по у [c.34]

Корреляционный момент (или момент ковариации) двух компонентов случайного вектора [c.212]

Для получения оценок коэффициентов модели, обладающих ограниченными дисперсиями и ковариация-ми [c.135]

Класс 186 Клей 368, 369 Ковариация 118 Колебание 223 [c.513]

Как следует из уравнения (5.59), эволюция статистических характеристик случайных отклонений v (t) во времени полностью определяется законом изменения функции ф ((о, t). Например, дисперсия и ковариация процессов выражаются через ф (со, t) по формулам [c.155]

Ковариация случайных величин 275, 276 Компенсатор — Несущая способность 397 [c.482]

Корреляционная функция (0) есть дисперсия величин т] (А/). Для данных графика рис. 6 корреляционная функция R ri [5] есть ковариация [И] для соседних значений r i (А/). Аналогично корреляционная функция R n (10) — ковариация для значений г - (А/) и т] +2 (А/), т. е. приращений, взятых через одно , и т. д. [c.27]

Ковариация Цху зависит от дисперсий самих случайных величин, поэтому для оценки взаимосвязи между случайными величинами более удобен коэффициент корреляции Гху=[1ху1 Ох0у),которыя может меняться от нуля для независимых случайных величин до единицы, если случайные величины связаны линейной функциональной зависимостью. [c.301]

Нетрудно проверить, что константы i и — это средние значения [lio и цо1 сигналов i(i) и а 01 и 02 — их стандартные отклонения. Ковариация для распределения (2.22) равна [in = = rai02. Подставляя это выражение в (2.21), находим, что постоянная г в формуле (2.22) — это коэффициент корреляции между рассматриваемыми сигналами. Все моменты (2.19) более высоко- [c.55]

Здесь полоигено, что средние значения обоих случайных процессов равны нулю p,i = р,2 =.0, как это имеет место для акустических сигналов машин. Таким образом, функция корреляции есть ковариация двух случайных процессов, сдвинутых друг относительно друга на задержку времени т. В предыдущей главе она рассматривалась как характеристика распределения вероятностей, устанавливающая связь между процессами (при т = 0). Здесь основное внимание будет уделено поведению корреляционной функции в зависимости от задержки времени т. [c.79]

КОВАРИАЦИОННАЯ МАТРИЦА — матрица, об].азо-ванная из попарных смешанных вторых момсчиов (ковариаций) неск. случайных величии (с.м. Моменты случайной величипы). Ковариация между компонентами я ,-и случайного вектора а = (xj, xg,. . ., х/с) определяется как [c.390]

Введение в акустическую динамику машин (1979) -- [ c.55 ]

Справочник по надежности Том 3 (1970) -- [ c.127 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы Книга1 (2000) -- [ c.118 ]

Биометрия (1990) -- [ c.210 ]

Лазерное дистанционное зондирование (1987) -- [ c.334 ]

Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...