Величины некоррелированные — Понятие

Расшифруйте понятия коррелированных и некоррелированных случайных величин. Что считается границей между этими случайными величинами при их суммировании [c.110]

При определении дисперсии ошибки непрерывного СП при воздействии на него случайного стационарного сигнала оказывается удобным введение в рассмотрение понятия белый шум ( 2-2). Столь же плодотворным оказывается распространение понятия белого шума и на случай ИСП. При этом функция, являющаяся аналогом белого шума в теории непрерывных случайных функций, имеет дискретный характер и представляет собой последовательность попарно-некоррелированных случайных величин с нулевым математическим ожиданием и постоянной спектральной плотностью [Л. 58]. [c.201]

Зависимость между случайными величинами X и У проявляется в том, что условная вероятность появления, например, yj при реализации события отличается от безусловной вероятности, т.е. влияние одной случайной величины на другую характеризуется условным распределением одной из них при фиксированном значении другой. Практическое использование коэффициента корреляции при количественной оценке степени взаимосвязанности (зависимости) двух случайных величин, как правило, справедливо, когда закон распределения нормальный. В этом случае из равенства = О следует независимость случайных величин. Для оценки меры зависимости двух произвольных случайных величин использовать нельзя, так как даже при функциональной связи двух величин (однозначной зависимости) корреляционный момент может быть равен нулю, т.е. понятия некоррелированности и независимости не эквивалентны. [c.48]

Выясним более подробно, эквивалентно ли понятие некоррелированности случайных величин понятию независимости. Было показано, что две независимые случайные величины всегда являются некоррелированными. Возникает вопрос — справедливо ли обратное утверждение Рассмотрим пример. Система двух случайных величин (X, Y) имеет равномерную плотность вероятности внутри окружности радиуса R [c.49]

Г] связаны линейной зависимостью. Если ov(< , 77) = О, случайные величины , rj называются некоррелированными. Если , 1] независимы и имеют конечные дисперсии, то они некор-релированы. Понятие К лежит в основе корреляционной теории случайных процессов. [c.26]

Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...