Меры зависимости между событиями

МЕРЫ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СОБЫТИЯМИ [c.19]

Теоретические меры зависимости между событиями. Коэффициенты регрессии, корреляции, связи. Если события А п В являются зависимыми, то теоретическими мерами зависимости (тесноты связи) между этими событиями служат коэффициенты регрессии, корреляции и связи. [c.19]

Второй существенной практической задачей исчисления вероятностей событий является определение характеристик связи (мер зависимости) между случайными событиями. [c.12]

Зависимость между случайными величинами X и У проявляется в том, что условная вероятность появления, например, yj при реализации события отличается от безусловной вероятности, т.е. влияние одной случайной величины на другую характеризуется условным распределением одной из них при фиксированном значении другой. Практическое использование коэффициента корреляции при количественной оценке степени взаимосвязанности (зависимости) двух случайных величин, как правило, справедливо, когда закон распределения нормальный. В этом случае из равенства = О следует независимость случайных величин. Для оценки меры зависимости двух произвольных случайных величин использовать нельзя, так как даже при функциональной связи двух величин (однозначной зависимости) корреляционный момент может быть равен нулю, т.е. понятия некоррелированности и независимости не эквивалентны. [c.48]

Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...