Данные по ценам закрытия

Данные по ценам закрытия 2-6 [c.28]

При работе с реальными значениями максимумов/минимумов наличных индексов акций появляется одна небольшая проблема не все акции открываются одновременно. Практикой большинства бирж является вычисление цены открытия индекса по ценам немногих акций, открывающихся рано утром, и ценам вчерашнего закрытия всех остальных акций, торги по которым начнутся позже. Поэтому даже если на фьючерсных рынках наблюдаются значительные разрывы при открытии , наличные рынки всегда открываются приблизительно на уровне вчерашнего закрытия. Использование средних величин позволяет избежать любых значительных искажений, возникающих в результате такой формы расчета индексов. Объективно говоря, правильное построение графиков реальных максимумов/минимумов наличных индексов зачастую дает горизонтальную линию в период открытия, даже когда фьючерсный рынок открывается сотнями пунктов выше или ниже. Единственный способ обойти эту ситуацию - исключать первые 10-15 минут торгового дня из фиксируемых данных и лишь затем вычислять максимум и минимум данного дня. Таким образом, вы практически получаете гарантию, что большинство акций будет открыто и на вашем графике отражены именно цены открытия (а не закрытия предыдущего дня). [c.38]

Предохранительные клапаны для воздуха выполняются обычного открытого типа. Для вредных и ценных газов применяются предохранительные клапаны закрытого типа, причём их соединяют со всасывающим трубопроводом. Проходное сечение предохранительных клапанов определяют исходя из полной производительности данной ступени. Расчёт пружин или грузов ведут по среднему диа- [c.538]

К числу металлов, рассмотренных ранее, добавлены некоторые новые, иттрий, плутоний, рубидий, скандий, хром, цезий, а по ниобию и танталу включены отдельные главы. Всего вторым изданием охвачено 55 металлов. За редким исключением в этих главах представлен более содержательный и ценный материал, причем ие только за счет дополнительных данных, полученных за последние несколько лет, но и за счет рассекречивания прежде закрытой информации. [c.7]

Другим важным, по нашему мнению, критерием является рыночный (биржевой) курс акций, предложенный и рассмотренный в [38] по отношению к информационным технологиям. К сожалению, данный подход в России пока не может быть использован в силу того, что негосударственные организационно-правовые формы информационного обслуживания не стали акционерными обществами открытого типа и не предлагают пользователям свои акции на рынке ценных бумаг. В среде коммерческих предприятий, связанных с информационными технологиями, преобладают акционерные формы закрытого типа, к которым данный критерий имеет косвенное отношение. Но вместе с тем необходимость рассмотрения данного подхода вполне очевидна [38]. [c.107]

Если расчет времени, разницы значений цены и К8Х не вызывал затруднений, то определение величины тренда является достаточно трудным делом. Довольно редкими б 1ли ситуации, когда новое движение представлялось гладкой, ровной линией. Практически всегда на ней присутствовали откаты, и было весьма затруднительно определить, что считать концом движения. Для упрошения данной ситуации б 1ло решено определять тренд по движению К8Х. Довольно часто после формирования сигналов дивергенции К8Х уходит в область перекупленности из области перепроданности и наоборот. Время, которое он движется из одной области в другую, м 1 считаем временем существования нового предсказанного движения. В тех ситуациях, когда, начав такое движение, он возвращается назад, мы будем считать величину тренда до момента возврата К8Х назад. Так же необходимо заметить, что все вычисления на графике цен проводились с ценой закрытия, [c.1231]

Каждой жирной точкой обозначена цена закрытия отдельного часа (см. Рисунок 2-4а). На приведенном ниже графике дана та же самая информация о почасовых данных по закрытию с теми же точками, но отсутствуют сведения о внутричасовом поведении рынка (см. Рисунок 2-4Ь) почасовые цены закрытия соединены прямыми линиями. Полученный в результате график неадекватен предыдущему. Так как характер поведения рынка развивается не по расписанию, то в высшей степени нелогично полагать, что закрытие каждого часа (информация о поведении цен за одну из 3600 секунд) будет в точности совпадать по времени с завершением той или иной волны, ее минимумом или максимумом. Приняв в расчет вероятность подобных совпадений, можно сказать, что часовые цены закрытия, наоборот, никогда не будут в точности совпадать с максимальными и минимальными уровнями котировок за день. В дальнейшем при анализе зависимостей для подтверждения волновых фигур вы поймете, как важно знать точный уровень и момент появления точек максимума и минимума (или иметь данные, представляющие эти максимумы и минимумы с достаточной надежностью). Что же касается приведенного примера, то из него должно быть ясно, что почасовые данные закрытия не годятся для построения ценового графика. [c.35]

Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...