ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Средние значения флуктуаций из "Пределы рациональности термодинамический подход " Хорошо известно, что рынки флуктуируют. Если наблюдать зависимость от времени некоторых параметров рынка, например цен или количества проданного товара, мы увидим, что эти параметры колеблются около равновесных значений. Причины этих колебаний могут быть различными, но нам необходимо сделать важное разграничение и выделить два типа колебаний. [c.93] Первый тип колебаний — это результат того, что рынки очень редко можно рассматривать как изолированные. Как правило, рынки являются частями больших рынков. Даже если система в целом (т. е. не только непосредственно наблюдаемая часть, но и другие, связанные с ней экономические системы) находится в равновесии, возможны случайные отклонения, которые, вообще говоря, тем больше, чем меньшую систему мы рассматриваем. Второй тип колебаний — это спекулятивные колебания, ими мы займемся в конце данной главы. [c.93] Мы уже видели, что величины среднеквадратичного отклонения обратно пропорциональны корню квадратному из числа экономических агентов рынка. Ниже мы покажем, какого рода теория может быть использована для вычисления среднеквадратичных флуктуаций. Эта теория снова оказывается тождественной теории флуктуаций, известной из статистической физики. Но в нашем случае, в применении к экономике, теория флуктуаций особенно значима в силу того, что измерения флуктуаций рынков — это вполне доступная процедура, а, как мы увидим ниже, средние значения флуктуаций рынка оказываются связанными с термодинамическими параметрами рынков. Это значит, что измерение средних значений флуктуаций могут быть использованы для измерения термодинамических параметров рынков, в частности для измерения температуры. [c.93] Тем не менее все, что говорилось об искусственной реальности эксперимента, остается справедливым. Помимо чисто вероятностных факторов, связанных с особенностями структуры рынка, на флуктуации измеряемых величин, таких как цены и объемы товара, будут влиять и другие, нерыночные, факторы социальные, политические, демографические и пр. [c.94] Термодинамическая модель рынка пренебрегает этими факторами, в действительности же от них избавиться нельзя, разве что свести их влияние к минимуму, выбирая специальные моменты для измерений или исключая некоторые данные. Мы по-прежнему оказываемся перед лицом все той же дилеммы для того чтобы действительно проверить теорию, необходимо создать искусственную реальность или, по крайней мере, выбрать особенные случаи, которые будут близки к искусственной реальности, для которых влияние не входящих в модель факторов будет сведено к минимуму. [c.94] В этом смысле измерения флуктуаций в имеющихся системах гораздо более экономный способ изучения экономических систем, чем специальное конструирование экспериментальных ситуаций, которое попросту вряд ли возможно из-за невероятно большой стоимости подобных экспериментов. [c.94] посмотрим, как же изучение флуктуаций рынка может заменить такие специальные эксперименты. Мы будем в этом параграфе полагать, что флуктуации рынка возникают непроизвольно из-за свойств рынка как такового, т. е. считать несуществующими принудительные изменения макропараметров рынка и планируемые спекуляции. Реакцию на принудительные изменения мы рассмотрим в следующем параграфе, кроме того, что очень существенно, мы будем рассматривать флуктуации в окрестности равновесия. Далее мы увидим, что существуют области неустойчивости рынков, когда случайная флуктуация может привести к макроскопическим и иногда сколь угодно большим отклонениям от равновесия. [c.94] Здесь мы видим, что никакой разницы между физическими и экономическими системами нет, если мы интересуемся только соотношениями между макро- и микропараметрами системы. [c.95] Чтобы вычислить среднее от произведений флуктуаций термодинамических величин, необходимо заметить, что среднее от флуктуации АХ равно нулю в силу симметрии функции распределения относительно точки АХ = 0. Среднее от произведения флуктуаций независимых величин Аа АЬ также равно нулю, так как для независимых величин Аа АЬ = Аа А6 = 0. [c.96] Изменения Ф можно найти, разлагая Е в ряд по 53 и 5У. Здесь необходимо подчеркнуть, что функция распределения зависит от полного изменения энтропии системы при флуктуации, в то время как 53 и 5У — это изменения энтропии и потока товара только для выделенной части системы. [c.97] Вернуться к основной статье