ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Гауссовский и пуассоновский случайные процессы из "Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах " Формула (3.20) впервые была получена в работе [45]. [c.56] В заключение отметим, что для гауссовского марковского процесса может быть получена простая формула, описывающая корреляцию функционалов [г (Т1)] [г (Та)] , где Т1 1 2 (см. следующий параграф, формулу (4.5 )). [c.56] Рассмотрим теперь пуассоновский процесс, определенный в первой главе выражением (1.3.14), для которого логарифм характеристического функционала определяется формулой (1.3.18). [c.56] Эта формула была получена в работе [16]. [c.56] Равенство (3.24) является обобщением на пуассоновские процессы формулы (1.1.29) для пуассоповских случайных величин. [c.56] Вернуться к основной статье