ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Корреляционная функция R(t, s) процесса X({) характеризует меру линейной зависимости значений процесса в точках i и s. Например, если R(t, s) = ±DX(t)DX(s), то существуют неслучайные постоянные о и Ь, такие, что X(f) = aX(s) + b, При t= s корреляционная функция дает дисперсию процесса, т е. R(t, t) = DX(t) Определим наиболее распространенные классы случайных процессов [Выходные данные]