ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Стохастические дифференциальные уравнения (3.6) описывают эволюцию компонент двумерного марковского процесса. Совместная плотность вероятности р (Xi, х ) для стационарного случая подчиняется прямому уравнению Колмогорова; [Выходные данные]