ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Описательные модели принятия решений в условиях риска из "Системы человек-машина Модели обработки информации, управления и принятия решений человеком-оператором " Большинство описательных моделей, которые были предложены для объяснения решений, принимаемых человеком в условиях риска, основаны на идее максимизации математического ожидания выигрыша или являются ее вариантами. Эта идея уже давно является основой предписывающей модели, и, как было показано при рассмотрении полезности, многие пытались приспособить эту модель для описания поведения человека. Предписывающий подход как модель принятия решений эффективен до той степени, до которой успешны эти попытки. [c.306] Эдвардс [28] предлагает четыре варианта такой модели. Эти варианты различаются в соответствии с тем, является ли мера стоимости исхода его объективной величиной, например, его стоимостью в долларах, или его полезностью. Они также различаются в соответствии с тем, являются ли вероятности состояний, определяющие исход, объективными или субъективными. Следовательно, четыре варианта модели, основанной на максимизации математического ожидания, таковы 1) ожидаемая стоимость выигрыша ОС, 2) ожидаемая полезность ОП, 3) субъективно ожидаемая стоимость СОС и 4) субъективно ожидаемая полезность СОП. [c.306] Нетрудно найти доказательства того, что в действительности человек не всегда максимизирует ожидаемую стоимость, когда он принимает решение в условиях риска. Страхование, азартные игры и Петербургский парадокс уже были рассмотрены в качестве примеров, в которых существенно использование понятие полезности. Однако, как это будет показано в дальнейшем, даже когда речь идет о небольших суммах денег и вероятности четко определены и известны, человек не всегда (даже, можно сказать, редко) выбирает ставки с наибольшей ожидаемой стоимостью. [c.306] Если в решение вводятся величины вероятностей и стоимостей, нет никакой разницы считать, что человек должен использовать величины, которые он воспринимает или которые он лично считает правильными. Поэтому естественным подходом следует считать модель СОП и рассматривать три другие модели как специальные случаи, для которых полезности или субъективные вероятности оказываются такими же, как и их объективные аналоги. [c.306] Данные, полученные Престоном и Баратта, показывают, что модель субъективно ожидаемой полезности может давать адекватное объяснение фактам, хотя они в своих экспериментах не провели достаточно строгой проверки модели. [c.308] Полезность. Еще один подход был предложен Мостеллером и Ноджи [59]. Вместо того, чтобы выбрать стоимость в качестве независимой переменной и рассматривать вероятность как зависимую переменную, они предположили, что исходными являются номинальные вероятности при этом они обнаружили, что полезность денег (в случае небольших сумм) для каждого человека является однозначной функцией количества денег. [c.308] Затем была проверена сама модель ожидаемой полезности. Используя исходные данные и полученные по ним кривые полезности в функции приращений суммы денег, Мостеллер и Ноджи построили графики процентного отношения принятых пари к их общему числу в зависимости от ожидаемой полезности ставки. По этим графикам они с большой точностью предсказывали для каждого из испытуемых частоты принятий пари для более сложных двойных пари. [c.309] Таким образом, полученные результаты подтверждают применимость модели ожидаемой полезности для ситуаций, в которых заключаются пари, и показывают, что в них могут быть использованы графики полезности. Только в одном случае поведение испытуемых было настолько неустойчивым, что ни одна функция полезности не удовлетворяла полученным данным. Однако различия между испытуемыми были очень заметны. Рассматривались две группы студенты Гарвардского университета и члены Национальной Гвардии. Первые были молоды, независимы, хорошо обеспечены в финансовом отношении. Материальное положение вторых было непрочным, они имели низкооплачиваемую работу и являлись людьми более старшего возраста, обремененными семьями. Графики студентов в основном демонстрировали уменьшение относительной полезности, их крутизна уменьшалась по мере увеличения суммы денег. Напротив, графики испытуемых из второй группы показывают увеличение крутизны характеристики, пропорциональное увеличению приращений суммы. Полезности гвардейцев согласуются с азартной игрой в надежде получить больший выигрыш, в то время как полезности студентов показывают нежелание рисковать своим нынешним состоянием. Наибольшая сумма денег была всего лишь пять долларов, однако даже при этом различия между группами проявлялись очень четко, а их направленность можно было предсказать, зная материальное положение участников игры и рассматривая нулевую точку на шкале полезности как их текущее финансовое положение. [c.309] Данные, Полученные в этом эксперименте, можно использовать для вычисления субъективной вероятности вместо полезности. Когда эти вычисления были выполнены, оказалось, что студенты недооценивают все используемые ими вероятности (от 0,010 до 0,667), а данные для гвардейцев показывают, что они переоце-нивают вероятности, меньшие 0,5. Второй вывод приближенно согласуется с данными по прямой оценке вероятности, однако первое утверждение противоречит другим результатам. [c.310] У Мостеллера и Ноджи не говорится о том, что в действительности полезность измеряется по интервальной шкале (как это было бы в том случае, если бы все смешанные исходы могли быть упорядочены в порядке предпочтения) их испытуемые не сравнивают различия в полезности. Более того, всегда делался выбор между азартной игрой и гарантированной величиной (т. е. статус кво) и часто возникало возражение, что азартная игра сама по себе обладает полезностью или бесполезностью. Наконец, они предполагали субъективные вероятности равными номинальным вероятностям. [c.310] Независимая оценка субъективных вероятностей и полезностей. [c.310] Если испытуемый считал оба смешанных исхода равноценными, то соотношение (18.9) превращалось в равенство и разности полезностей в неравенстве (18.11) становились одинаковыми. [c.311] В ходе эксперимента один из возможных выигрышей, например а, изменялся и регистрировались его значения непосредственно перед и после перехода предпочтения от одного смешанного исхода к другому, аналогично тому, как измеряются пороговые значения методом пределов в психофизике. Полученные в результате значения а при соответствующей подстановке в неравенство (18.11) и в аналогичное ему выражение с противоположным направлением неравенства дают верхнюю и нижнюю границы разности полезностей между а и 6 в виде функции этой разности для с Ей. Таким образом, этот метод дает границы для равноотстоящих точек на интервальной шкале функции полезности денег. [c.311] Таким образом, изменение в шкале полезности может привести к любому соотношению значений Е и) и Е [и ), в зависимости от величин используемых вероятностей . Очевидно, что интервальная шкала полезности не приведет к единственному упорядочению предпочтений для смешанных исходов.. Однако пропорциональная шкала позволяет сделать это, поскольку на ней единственным допустимым изменением является изменение длины единичного отрезка, при котором все полезности умножаются на одну и ту же постоянную величину. Эдвардс убедительно опроверг утверждение о том, что текущее значение богатства человека обеспечивает естественную нулевую точку полезности и, следовательно, нет необходимости требовать, чтобы сумма субъективных вероятностей была равна единице. [c.313] Ни одна из этих тенденций недопустима в строго определенной модели СОП. [c.314] Предпочтение, отдаваемое определенным значениям вероятностей, было обнаружено Эдвардсом [26]. Испытуемые систематически предпочитали пари (смешанные исходы), имеющие вероятность 0,5, и избегали тех исходов, вероятность которых представляла собой сочетания 0,75 и 0,25 при выборе среди пари, имеющих равную ожидаемую стоимость. При наличии различий в ожидаемой стоимости это смещение сохранялось, хотя в таком случае человек старался найти компромисс между использованием предпочитаемых вероятностей и максимизацией ожидаемой стоимости (Эдвардс [27 ]). Еще больше запутывает дело то, что предпочитаемые вероятности при выборах среди пари, имеющих отрицательную ожидаемую стоимость, отличаются от предпочитаемых вероятностей для пары с положительной ожидаемой стоимостью. [c.314] Аналогичная ситуация существует в отношении асимметрии в распределении вероятностей исходов. Человек может предпочесть смешанный исход [0,25 ( 600) 0,75 (—1200) 1 смешанному исходу [0,75 ( 200) 0,25 (— 600) ]. Ожидаемая стоимость в обоих случаях равна нулю, а дисперсия одна и та же однако в первом случае имеет место смешение положительное, а во втором — отрицательное. Систематическое предпочтение в этом случае может быть описано как нелинейной полезностью денег либо нелинейной функцией субъективной вероятности, так и асимметрией предпочтения, поскольку в каждом случае существует только два исхода. Однако для пари с несколькими исходами существование предпочтений, связанных с асимметрией и дисперсией, противоречило бы моделям СОП. [c.315] Вернуться к основной статье